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已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设
Freeti
2019-12-17
27
问题
已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A.16.75%和25%B.13.65%和16.24%C.16.75%和12.5%D.13.65%和25%
答案
A
解析
Q=250/200=1.25;总期望报酬率=1.25×15%+(1-1.25)×8%=16.75%;总标准差=1.25×20%=25%
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