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  3. 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设

Freeti2019-12-17  39
问题 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险报酬率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为（　）。
选项 A.16.75%和25%B.13.65%和16.24%C.16.75%和12.5%D.13.65%和25%
答案A
解析Q＝250/200＝1.25；总期望报酬率＝1.25×15%＋（1－1.25）×8%＝16.75%；总标准差＝1.25×20%＝25%
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