假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生

Loveyou2019-12-17 67

问题假定某一股票的现价为32美元，如果某投资者认为这以后的3个月中股票价格不可能发生重大变化．现在3个月期看涨期权的市场价格如下：

此时，投资者进行套利的方式是()。

选项 A. 水平价差期权B. 盒式价差期权C. 蝶式价差期权D. 鹰式价差期权

答案C

解析蝶式价差套利中，相同标的资产，相同到期日的看涨期权，X2=(X1+X3)÷2。投资者购买一个执行价格为26美元的看涨期权，一个执行价格为34美元的看涨期权，同时出售两个执行价格为30美元的看涨期权，从而构造一个蝶式价差期权。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zzS9KKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据固定资产投资项目资本金制度相关规定，除用货币出资外，投资者还可以用（）作价出