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在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (
在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (
书海库
2019-12-17
37
问题
在利用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。 (
选项
答案
错
解析
用蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场 价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机 数模拟得到。
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