借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40

书海库2020-05-20 79

问题借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。A、9B、1.5C、60D、8.5

选项

答案D

解析每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率＝1－违约回收率。则该笔贷款的预期损失为100×2.5％×（1－40％）＝1.5（万），非预期损失为10－1.5＝8.5（万）。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/0wopKKKQ

相关试题推荐

随机试题

分析各功能单元可能发生的事故，确定其最大可信事故和发生概率的方法有（ ）