现在是2011年3月31日,已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3

tikufree2019-12-17  21

问题 现在是2011年3月31日,已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的政府债券的价格为1100元,则该政府债券的连续复利率为( )。

选项 A、3.25%B、8.86%C、6.81%D、10.22%

答案C

解析该政府债券的终值=1000×(1+5%)3=1157.625(元),rc=〔ln(F/P)〕/t=〔ln(1157.625/1100)〕/0.75=〔ln(1.0524)〕/0.75=0.05107/0.75=6.81% 。【考点“布莱克-斯科尔斯期权定价模型(综合)”】
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1BclKKKQ