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假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日
shuhaiku
2020-05-20
46
问题
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率差为成交金额的0.5%,则4月1日的无套利区间是( )。 A. [1600,1640] B. [1606,1646] C. [1616,1656] D. [1620,1660]
选项
答案
B
解析
F=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1600×[1+(8%-1.5%)×90/365]=1626;TC=0.2+0.2+1600×0.5%+1600×0.6%+1600×0.5%×(3/12)=20;无套利区间为:[1626-20,1626+20]=[1606,1646]。
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