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  3. 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为

Loveyou2020-05-20  7
问题 假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（　　）。A、0.2B、0.4C、0.6D、1.0
选项
答案B
解析夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：[img]/upload/tiku/550/2219349_1.png[/img]。
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