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财务会计
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的
Loveyou
2020-05-20
35
问题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A. Credit Metrics模型 B. Credit Portfolio View模型 C. Credit Risk+模型 D.Credit Monitor模型
选项
答案
B
解析
A项,Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失;C项,Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析;D项,Credit Monitor模型属于客户评级模型,不属于信用风险组合模型。
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