资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券,运用该模型进行分析的

Loveyou2020-05-20  26

问题 资本资产定价模型最核心的应用是搜寻市场中具有投资价值的证券,运用该模型进行分析的时候,零β证券的预期收益率是(  )。A、市场收益率B、零收益率C、负收益率D、无风险收益率

选项

答案D

解析根据资本资产定价模型,零β证券的预期收益率是无风险收益率,其证明如下:E(rp)=rf+β[E(rM)-rf]=rf+0[E(rM)-rf]=rf。
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