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肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元
肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元
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2020-05-20
28
问题
肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权,并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。1.构造此蝶式差价期权的成本为( )元。A.0B.1C.3D.5
选项
答案
C
解析
构造此蝶式差价期权的成本=8.5+4.5-25=3(元)。
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