肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元

Loveyou2020-05-20 27

问题肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。1.构造此蝶式差价期权的成本为（　　）元。A.0B.1C.3D.5

选项

答案C

解析构造此蝶式差价期权的成本=8.5+4.5-25=3（元）。

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