2. 财务会计
  3. 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰

商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰

天天题库2020-05-20  38
问题 商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。[2013年11月真题]A． 预期违约的借款人不一定同时违约 B． 非预期违约的借款人一定会同时违约 C． 非预期违约的借款人一定不会同时违约 D． 预期违约的借款人一定会同时违约
选项
答案A
解析贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。
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