商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰

天天题库2020-05-20 18

问题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。[2013年11月真题]A．预期违约的借款人不一定同时违约 B．非预期违约的借款人一定会同时违约 C．非预期违约的借款人一定不会同时违约 D．预期违约的借款人一定会同时违约

选项

答案A

解析贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。

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商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰

资产配置中，具体选择各类资产下的理财产品和产品组合时，（）不能作为现金类资产。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为

与市场组合相比，夏普比率高表明（　　）。 A．该组合位于市场线上方，该管理

表5-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 A

詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（　　）市场基准组合。 A．劣于

小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成，组合

某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付

()是从一般性知识的前提推出个别性知识的结论的推理。即从一般到特殊的推理。

某企业运用投资回收期法进行技术改造项目决策，该项目有四个互斥方案，其投资额和年净

证券公司经营证券经纪业务的，应当按托管的客户交易结算资金总额的()计算经纪业务风

要支持香港、澳门融入国家发展大局，以（）等为重点，全面推进内地同香港、澳门互利合作。A.粤港澳大湾区建设B.粤港澳合作C.粤港澳政府合作D.

资产规模中等，分支机构不多，没有能力向主导型的银行进行强有力的冲击和竞争，这一类商业银行一般采用的定位方式是（　　）。A.主导式定位B.市场定位C.补缺式定

药物从给药部位转运进入血液循环的过程是A.药物的吸收B.药物的分布C.药物的生物转化D.药物的排泄E.药物的消除

“作用于下丘脑体温调节中枢，引起外周血管扩张、出汗使散热增强”的是A.布洛芬B.贝诺酯C.阿司匹林D.吲哚美辛E.对乙酰氨基酚

下列选项中，（）在房地产产品和服务的营销策略中起到关键性作用，关系到房地产的产权人能否将产品转移到最终顾客，并实现收益。A.营销计划B.营销组织C.营销

在20世纪90年代，日本陷入长期通货紧缩困境的主要原因是()。A:货币紧缩B:流动性陷阱C:资产泡沫破灭D:结构性因素

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假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为

与市场组合相比，夏普比率高表明（ ）。 A．该组合位于市场线上方，该管理

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（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 A

詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（ ）市场基准组合。 A．劣于

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詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（　　）市场基准组合。 A．劣于

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