当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以

恬恬2020-05-20 37

问题当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。（　　）

选项

答案对

解析随着建仓的完成，金融机构要定期监控其持仓，避免场内期权组合的Delta过度偏离于场外期权合约的Delta，并在出现过度偏离时调整场内期权组合的头寸。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8EppKKKQ

相关试题推荐

随机试题