大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。 A大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X B大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0....

admin2020-12-24 8

问题大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8，这意味着（）。

A大豆期货价格增加小量X，期权价格增加0.8X
B大豆期货价格增加小量X，期权价格减少0.8X
C大豆价格增加小量X，期权价格增加0.8X
D大豆价格增加小量X，期权价格减少0.8X

选项

答案A

解析考查期权敏感性参数，需了解DELTA（德尔塔）的基本性质。 Delta=期权价格的变化潮权标的物价格的变化该期权为期货期权，和大豆现货价格没有直接关系，所以C，D首先被排除。大豆期货价格增加小量X，即标的物价格变化量为X，那么：期权价格的变化量为0.8*X=0.8X，而对于看涨期权来说，标的物价格与期权价格呈正向关系，所以期权价格应该是增加0.8X

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