假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超

admin2020-12-24 97

问题假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。

选项 A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

答案D

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要索的变化可能对资产价值造成的最大损失。

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