风险价值分析的局限性可以归纳为()等。 Ⅰ单边市场走势极端情况 Ⅱ无法衡量市

tikufree2020-05-20 69

问题风险价值分析的局限性可以归纳为()等。Ⅰ单边市场走势极端情况Ⅱ无法衡量市场流动性因素Ⅲ市场非流动性因素Ⅳ无法预测尾部极端损失A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

选项

答案D

解析VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应，对未来损失风险进行事前预测，具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是，VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ApxpKKKQ

相关试题推荐

随机试题

房地产抵押估价、房地产转让估价应评估承租人权益价值，被征收房屋价值评估应评估有租