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风险价值分析的局限性可以归纳为()等。 Ⅰ单边市场走势极端情况 Ⅱ无法衡量市
风险价值分析的局限性可以归纳为()等。 Ⅰ单边市场走势极端情况 Ⅱ无法衡量市
tikufree
2020-05-20
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问题
风险价值分析的局限性可以归纳为()等。Ⅰ单边市场走势极端情况Ⅱ无法衡量市场流动性因素Ⅲ市场非流动性因素Ⅳ无法预测尾部极端损失A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
D
解析
VaR值考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应,对未来损失风险进行事前预测,具有传统计量方法不具备的特性和优势。但是,VaR值的局限性有无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。
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