某公司将在2个月后购买2500吨铜，该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.011，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.022，2个月...

admin2020-12-24 30

问题某公司将在2个月后购买2500吨铜，该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.011，3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.022，2个月内现货铜的价格变动与2个月内期货铜价格变动的相关系数ρ =0.6。则该公司应购买期货合约为（）手。

选项 A 25
B 30
C 50
D 10

答案B

解析最佳套期保值比率=0.6×0.011/0.022=0.3 因此该公司內购买期货合约为2500/25×0.3=30手

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