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某公司将在2个月后购买2500吨铜,该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.011,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.022,2个月...
某公司将在2个月后购买2500吨铜,该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.011,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.022,2个月...
admin
2020-12-24
38
问题
某公司将在2个月后购买2500吨铜,该公司测算出2个月内现货铜的价格变动标准差σx=0.011,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σQ=0.022,2个月内现货铜的价格变动与2个月内期货铜价格变动的相关系数ρ =0.6。则该公司应购买期货合约为()手。
选项
A 25
B 30
C 50
D 10
答案
B
解析
最佳套期保值比率=0.6×0.011/0.022=0.3 因此该公司內购买期货合约为2500/25×0.3=30手
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