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某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零
tikufree
2019-12-17
33
问题
某金融机构的投资和融资的利率相同,且利率都是8.1081%,若有一期限为1年的零息债券,麦考利久期为1,则每份产品的修正久期为( )。A.0.875
选项
A.0.875B.0.916C.0.925D.0.944
答案
C
解析
由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1,由修正久期的计算公式可得:[img]/upload/tiku/134/6199636_1.png[/img]考点:敏感性分析
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