卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是(  )。 A. 买入

shuhaiku2020-05-20  15

问题 卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是(  )。 A. 买入基差策略 B. 卖出基差策略 C. 基差多头策略 D. 基差空头策略

选项

答案BD

解析国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略,也称国债基差交易,其策略包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
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