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下列关于久期缺口的表述,正确的是( )。 Ⅰ.当久期缺口为正值时,如果市场利
下列关于久期缺口的表述,正确的是( )。 Ⅰ.当久期缺口为正值时,如果市场利
tikufree
2020-05-20
40
问题
下列关于久期缺口的表述,正确的是( )。Ⅰ.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,则流动性增强Ⅱ.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,资产和负债的价值都会增加,资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度,则流动性增强Ⅲ.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,则流动性增强Ⅳ.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,资产和负债的价值都会下降,资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度,则流动性增强 A. Ⅰ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅲ C. Ⅱ、Ⅲ D. Ⅱ、Ⅳ
选项
答案
B
解析
久期缺口的计算公式为:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增强。久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响,这种情况极少发生。
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