在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区

shuhaiku2020-05-20  27

问题 在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为(  )。 A.  说明:HWOCRTEMP_ROC930 B.  说明:HWOCRTEMP_ROC940 C.  说明:HWOCRTEMP_ROC950 D.  说明:HWOCRTEMP_ROC910

选项

答案B

解析当借贷利率不同时,设借款利率为rb,贷款利率为r1,对非银行机构的一般投资者来说,通常rb>r1,那么期货的价格区间为:说明:HWOCRTEMP_ROC940。
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