—个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收

书海库2020-05-20 61

问题 —个由5等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。

选项 A. 3. 6B. 36C. 2. 4D. 24

答案A

解析。预期损失=违约概率X违约损失率X违约风险暴露= 1%X60%X 600万元=3. 6万元。其中违约损失率= 1 -违约回收率。

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