在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。 A.历史模拟法 B.德尔塔

书海库2019-12-17 31

问题在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法C.敏感性测试 D.压力测试

选项

答案A

解析答案为A。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

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