9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两

tikufree2020-05-20 6

问题 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（　　）。（不考虑交易费用）[2012年9月真题] A．买入9月份合约 B．卖出10月份合约 C．卖出9月份合约同时买入10月份合约 D．买入9月份合约同时卖出10月份合约

选项

答案D

解析9月份和10月份沪深300股指期货合约的实际价差为50点，高出合理价差25点，此时可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利，可以获取25点的稳定利润。

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