2. 金融经济
  3. 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。A (442，468)

假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。A (442，468)

admin2020-12-24  53
问题 假设黄金现货价格为500美元，借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。求1年后交割的黄金期货的价格区间。
选项 A (442，468)
B (443.8，568.7)
C (440，550)
D (444，523 )
答案B
解析价格区间上限为： St(1+ Y)erb（T-t）= 500×(1 + 5%)×e0.08≈568.7 (美元) 价格区间下限为： (1 - K)St(1 - Y)erb（T-t）= (1 - 12%)×500×(1 - 5%)×e0.06≈443.8(美元) 价格区间为(443.8，568.7)
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