波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。(　　)

昕玥2019-12-17 51

问题波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。(　　)

选项

答案对

解析波动率与Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

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