波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（　　）

书海库2019-12-17 29

问题波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。（　　）

选项

答案对

解析波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

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