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金融经济
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5770元/吨、5760元/...
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5770元/吨、5760元/...
admin
2020-12-24
39
问题
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5770元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别是5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者()元。(每手10吨,不计手续费等费用)
选项
A.亏损1000
B.盈利1000
C.盈利2500
D.亏损2000
答案
C
解析
考察蝶式套利的计算。3月的期货合约:盈利5770-5730=40元/吨,总盈利=40*5*10=2000元;5月的期货合约:盈利5770-5760=10元/吨,总盈利=10*10*10=1000元;7月的期货合约:亏损5790-5800=10元/吨,总亏损=10*10*5=500元。净盈利=2000+1000-500=2500元。 考点: 蝶式套利的具体操作方法
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