2. 金融经济
  3. 1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5770元/吨、5760元/...

1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5770元/吨、5760元/...

admin2020-12-24  60
问题 1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月该期货合约、买入10手5月该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5770元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别是5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者（）元。（每手10吨，不计手续费等费用）
选项 A.亏损1000
B.盈利1000
C.盈利2500
D.亏损2000
答案C
解析考察蝶式套利的计算。3月的期货合约：盈利5770-5730=40元/吨，总盈利=40*5*10=2000元；5月的期货合约：盈利5770-5760=10元/吨，总盈利=10*10*10=1000元；7月的期货合约：亏损5790-5800=10元/吨，总亏损=10*10*5=500元。净盈利=2000+1000-500=2500元。 考点： 蝶式套利的具体操作方法
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