市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加

tikufree2019-12-17  17

问题 市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。

选项 A.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0B.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0.5C.X 和Y 期望报酬率的相关系数是1D.X 和Y 期望报酬率的相关系数是-1

答案ABD

解析当相关系数为1 时,两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。
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