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市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加
市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加
tikufree
2019-12-17
15
问题
市场上有两种有风险证券X 和Y。下列情况下,两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。
选项
A.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0B.X 和Y 期望报酬率的相关系数是0.5C.X 和Y 期望报酬率的相关系数是1D.X 和Y 期望报酬率的相关系数是-1
答案
ABD
解析
当相关系数为1 时,两种证券的投资组合的风险等于二者的加权平均数。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Of2lKKKQ
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