假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

Freeti2019-12-17 75

问题假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。

据此回答以下两题19-20。用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（　　）元。查看材料

选项 A.3525B.2025．5C.2525．5D.3500

答案C

解析由于金融机构当前的风险暴露就是价值1150万元的期权合约，主要的风险因子是铜期货价格，铜期货价格的波动率和金融机构的投融资利率等。根据B1ack-Scho1es期权定价公式，用敏感性分析的方法，可以得出期权的Delta，即Delta=5000×0．5051=2525．5(元)。即铜期货价格在当前的水平上涨了1元，合约的价值将会提高约2525．5元，相当于金融机构的或有债务提高了2525．5元。

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