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假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份
恬恬
2020-05-20
24
问题
假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。 A. 26.25 B. 61.25 C. 43.75 D. 35
选项
答案
A
解析
根据期货定价理论,可以推算出不同月份股指期货之间的理论价差的计算公式为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(点)。
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