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  3. 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份

恬恬2020-05-20  25
问题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（　　）点。 A． 26.25 B． 61.25 C． 43.75 D． 35
选项
答案A
解析根据期货定价理论，可以推算出不同月份股指期货之间的理论价差的计算公式为：F（T2）－F（T1）=S（r－d）（T2－T1）/365=3500×（5%－2%）×（3/12）=26.25（点）。
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