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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合...
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合...
admin
2020-12-24
51
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合的风险与收益的说法中错误的是( )。
选项
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
答案
D
解析
两种证券组合的预期收益率为组合中两种证券收益率的加权平均数,选项AB正确;根据两种证券组合的标准差的结论:0<σ12<w1σ1+w2σ2,可知选项C正确,选项D错误。
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