2. 财务会计
  3. 国债期货合约可以用（　　）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

国债期货合约可以用（　　）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

Loveyou2019-12-17  6
问题 国债期货合约可以用（　　）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
选项 A.最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子和最便宜可交割券的久期B.最便宜可交割券的DV01和最便宜可交割券的久期／对应的转换因子C.最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子和最便宜可交割券的久期／对应的转换因子D.最便宜可交割券的DV01和最便宜可交割券的久期
答案A
解析国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，国债期货合约的久期等于最便宜可交割券的修正久期。
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