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7月1日,堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳,同日芝加哥
7月1日,堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳,同日芝加哥
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2020-05-20
33
问题
7月1日,堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分/蒲式耳,同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分/蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约,同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月20日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,平仓价格分别为720美分/蒲式耳和725美分/蒲式耳。该交易者盈亏状况是( )美元。(不计手续费等其他费用) A. 盈利2500 B. 亏损2500 C. 盈利500 D. 亏损500
选项
答案
B
解析
该交易者进行的是跨市套利,其净盈利可计算为:(710-720)×10×5000+(725-720)×10×5000=-250000(美分)=-2500(美元)。
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