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套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.分离出那些统计上显著影响证券
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.分离出那些统计上显著影响证券
恬恬
2020-05-20
31
问题
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。Ⅰ.分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素Ⅱ.明确确定某些因素与证券收益有关,对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,从而预测证券的收益Ⅲ.检验资本市场线的有效性Ⅳ.检验证券市场线的有效性 A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ
选项
答案
D
解析
套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:①运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离统计上显著影响证券收益的主要因素。②确定影响证券收益的因素,回归证券历史数据以获得灵敏度系数,再运用公式E(ri)[img]/upload/tiku/401/1888204_1.JPG[/img]预测证券的收益。
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