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假定证券收益由单因素模型确定,A、B两种证券的数据如下表,若市场指数的标准差为2
假定证券收益由单因素模型确定,A、B两种证券的数据如下表,若市场指数的标准差为2
Freeti
2020-05-20
36
问题
假定证券收益由单因素模型确定,A、B两种证券的数据如下表,若市场指数的标准差为20%,则( )。
A、证券A、B的标准差分别为:8.81%,5.00%B、证券A、B的标准差分别为:5.00%,8.81%C、证券A、B的标准差分别为:22.36%,29.68%D、证券A、B的标准差分别为:29.68%,22.36%
选项
答案
D
解析
根据公式,[img]/upload/tiku/545/2210620_1.png[/img],A的标准差=﹙0.8220%2+25%2﹚1/2=29.68%,B的标准差=﹙1.0220%2+10%2﹚1/2=22.36%。
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