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适合于测量下行风险的指标是( )。[2016年12月真题] A. 投资组合
适合于测量下行风险的指标是( )。[2016年12月真题] A. 投资组合
昕玥
2020-05-20
40
问题
适合于测量下行风险的指标是( )。[2016年12月真题] A. 投资组合的下行系数 B. 贝塔系数(β) C. 下行风险标准差 D. 风险价值
选项
答案
C
解析
下行风险是指,由于市场环境变化,未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。下行风险是投资可能出现的最坏的情况,也是投资者可能需要承担的损失。下行风险标准差的计算公式如下:1.jpg式中:ri表示基金收益率;rf表示市场无风险收益率;T表示收益率小于无风险利率的期数。
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