适合于测量下行风险的指标是（　　）。[2016年12月真题] A．投资组合

昕玥2020-05-20 29

问题适合于测量下行风险的指标是（　　）。[2016年12月真题] A．投资组合的下行系数 B．贝塔系数（β） C．下行风险标准差 D．风险价值

选项

答案C

解析下行风险是指，由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。下行风险标准差的计算公式如下：1.jpg式中：ri表示基金收益率；rf表示市场无风险收益率；T表示收益率小于无风险利率的期数。

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