2. 财务会计
  3. 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特

用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特

tikufree2020-05-20  59
问题 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。
选项 A.较大B.一样C.较小D.无法确定
答案A
解析答案为A。当某序列具有趋势特征时，相关性增大会增大风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VC0MKKKQ
相关试题推荐
随机试题