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用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特
tikufree
2020-05-20
40
问题
用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比,()。
选项
A.较大B.一样C.较小D.无法确定
答案
A
解析
答案为A。当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增大风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VC0MKKKQ
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