2. 财务会计
  3. 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约与12月合约之间价差偏大，于是买

4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约与12月合约之间价差偏大，于是买

题库总管2020-05-20  98
问题 4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约与12月合约之间价差偏大，于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约，成交价差为1.12。4月30日，该投资者以0.30的价差平仓，则（　　）。（不计交易费用） A． 投资者盈利43750美元 B． 投资者亏损43750美元 C． 价差缩小0.140 D． 价差缩小0.820
选项
答案AC
解析该投资者认为价差偏高，即认为价差会缩小，进行卖出套利。美国中期国债期货合约中，1点代表1000美元，1/32点代表1000/32=31.25(美元)，建仓时价差为1.12，平仓时价差为0.30，价差缩小44/32-30/32=14/32，即0.14点。若不计交易费用，投资者可获利0.14，总盈利为14×31.25×100=43750（美元）。
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