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4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约与12月合约之间价差偏大,于是买
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约与12月合约之间价差偏大,于是买
题库总管
2020-05-20
54
问题
4月2日,某投资者认为美国5年期国债期货9月合约与12月合约之间价差偏大,于是买入100手9月合约同时卖出100手12月合约,成交价差为1.12。4月30日,该投资者以0.30的价差平仓,则( )。(不计交易费用) A. 投资者盈利43750美元 B. 投资者亏损43750美元 C. 价差缩小0.140 D. 价差缩小0.820
选项
答案
AC
解析
该投资者认为价差偏高,即认为价差会缩小,进行卖出套利。美国中期国债期货合约中,1点代表1000美元,1/32点代表1000/32=31.25(美元),建仓时价差为1.12,平仓时价差为0.30,价差缩小44/32-30/32=14/32,即0.14点。若不计交易费用,投资者可获利0.14,总盈利为14×31.25×100=43750(美元)。
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