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假设某期货交易所相同月份的螺纹钢期货和线材期货的合理价差为130元/吨,套利者认
假设某期货交易所相同月份的螺纹钢期货和线材期货的合理价差为130元/吨,套利者认
免费考试题库
2020-05-20
37
问题
假设某期货交易所相同月份的螺纹钢期货和线材期货的合理价差为130元/吨,套利者认为当前价差过小,因此卖出螺纹钢期货的同时买入线材期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的交易盈亏状况为( )。(交易单位为10吨/手){图1} A. 盈利24000元 B. 亏损24000元 C. 亏损2400元 D. 盈利2400元
选项
答案
A
解析
螺纹钢和线材跨品种套利交易盈亏分析如表5所示。表5 螺纹钢和线材跨品种套利交易分析表{图2}
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