假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月

题库总管2020-05-20 64

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（　　）点。（小数点后保留两位） A． 1468.13 B． 1486.47 C． 1457.03 D． 1537

选项

答案A

解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-d）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13（点）。

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