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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月
题库总管
2020-05-20
25
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位) A. 1468.13 B. 1486.47 C. 1457.03 D. 1537
选项
答案
A
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1450×[1+(6%-1%)×3/12]=1468.13(点)。
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