2. 财务会计
  3. 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若

9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若

Loveyou2020-05-20  5
问题 9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（　　）。（不考虑交易费用） A． 卖出9月份合约同时买入10月份合约 B． 卖出10月份合约 C． 买入9月份合约同时卖出10月份合约 D． 买入9月份合约
选项
答案C
解析在正常市场中，远期合约与近期合约之间的价差主要受到持有成本的影响。股指期货的持有成本相对低于商品期货，而且可能收到的股利在一定程度上可以降低股指期货的持有成本。当实际价差高于正常价差时，可以通过买入价格低估合约、同时卖出价格高估合约的做法进行套利，以获取稳定利润。
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