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某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约,成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨,持有一段时间后,该套利者分别3850元/吨和38...
某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约,成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨,持有一段时间后,该套利者分别3850元/吨和38...
admin
2020-12-24
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问题
某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约,成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨,持有一段时间后,该套利者分别3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓,则()。(不计交易费用)
选项
A.套利的净亏损为15元/吨
B.5月份期货合约亏损15元/吨
C.套利的净盈利为15元/吨
D.3月份期货合约盈利30元/吨
答案
BCD
解析
3月份的大豆期货合约:盈利=3880-3850=30元/吨,5月份的大豆期货合约:亏损=3910-3895=15元/吨,套利结果:盈利=-15+30=15元/吨。 考点: 价差套利的盈亏计算
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