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  3. 理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（　　）。[2015年9月真题] A． 风

理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（　　）。[2015年9月真题] A． 风

Loveyou2020-05-20  15
问题 理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（　　）。[2015年9月真题] A． 风险较小，利润较大 B． 风险较小，利润较小 C． 风险较大，利润较大 D． 风险较大，利润较小
选项
答案B
解析蝶式套利与普通跨期套利的相似之处，是认为同一商品但不同交割月份之间的价差出现了不合理的情况。不同之处在于，普通跨期套利只涉及两个交割月份合约的价差，而蝶式套利认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是“套利的套利”。蝶式套利与普通跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。
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