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无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,
Loveyou
2020-05-20
25
问题
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2。则投资者可以买进( )。A、A证券B、B证券C、A证券或B证券D、A证券和B证券
选项
答案
B
解析
根据CAPM模型,A证券:5%+(12%-5%)1.1=12.7%,因为12.7%>10%,故A证券价格被高估,应卖出;B证券:5%+(12%-5%)1.2=13.4%,因为13.4%<17%,故B证券价格被低估,应买进。
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