2. 财务会计
  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为7

Loveyou2020-05-20  51
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，其股票组合的市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（　　）万港元。 A． 76.125 B． 76.12 C． 75.625 D． 75.62
选项
答案D
解析该远期合约的理论价格可计算为：资金占用75万港元，相应的利息为750000×（6%×3÷12）=11250（港元）；一个月后收到现金红利5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000×（6%÷12×2）=50（港元），利息和红利共计5050港元；则该远期合约的净持有成本=11250-5050=6200（港元），则该远期合约的理论价格应为750000+6200=756200（港元）=75.62（万港元）。
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