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假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为7
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为7
Loveyou
2020-05-20
31
问题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,其股票组合的市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为( )万港元。 A. 76.125 B. 76.12 C. 75.625 D. 75.62
选项
答案
D
解析
该远期合约的理论价格可计算为:资金占用75万港元,相应的利息为750000×(6%×3÷12)=11250(港元);一个月后收到现金红利5000港元,考虑剩余两个月的利息为5000×(6%÷12×2)=50(港元),利息和红利共计5050港元;则该远期合约的净持有成本=11250-5050=6200(港元),则该远期合约的理论价格应为750000+6200=756200(港元)=75.62(万港元)。
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