如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）

恬恬2019-12-17 38

问题如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

选项 A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

答案A

解析如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1。相关系数为1时投资组合不能降低任何风险。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bGz9KKKQ

相关试题推荐

随机试题