如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )

恬恬2019-12-17  15

问题 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。

选项 A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

答案A

解析如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则两只股票的相关系数为1。相关系数为1时投资组合不能降低任何风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bGz9KKKQ