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财务会计
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数
恬恬
2020-05-20
36
问题
股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4,哪种等权重投资组合的风险最低?( ) A. 股票B和C组合 B. 股票A和C组合 C. 股票A和B组合 D. 无法判断
选项
答案
B
解析
两项资产之间的相关性越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小,投资组合的风险越低。
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