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  3. 9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1

Loveyou2020-05-20  72
问题 9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手（每手5000蒲式耳）1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（　　）美元。（不计手续费等费用）[2015年5月真题] A． 亏损40000 B． 亏损50000 C． 盈利40000 D． 盈利50000
选项
答案C
解析该交易者小麦/玉米跨品种套利的盈亏分析如表5-2所示。表5-2　小麦/玉米跨品种套利策略[img]/upload/tiku/142/1980551_1.JPG[/img]总获利=0.8×10×5000=40000（美元）。
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