首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设股票的β值为βS=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.0
假设股票的β值为βS=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.0
恬恬
2020-05-20
68
问题
假设股票的β值为βS=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是( ) A. 90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货 B. 50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货 C. 90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货 D. 50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货
选项
答案
AB
解析
投资组合合理的总β值应为:β=βS×S/M+(βf/x)×(P/M)。A项资产组合的总β值为:β=0.9×1.10+0.1/12%×1.05=1.865;B项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10+0.5/12%×1.05=4.925;C项资产组合的总β值为:β=0.9×1.10-0.1/12%×1.05=0.115;D项资产组合的总β值为:β=0.5×1.10-0.5/12%×1.05=-3.825。AB两项,β值均大于1,因此其组合风险大于市场风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lfppKKKQ
相关试题推荐
根据股利折现模型,影响普通股资本成本率的因素有() A.股票发行价格 B.股
某公司普通股股票的风险系数为1.1,市场平均报酬率为10%,无风险报酬率为6%,
某公司发行优先股,约定无到期日,每年股息6元,假设年利率为10%,则该优先股股利
下列统计方法中,属于描述统计的有() A.用样本信息判断关于总体的假设是否成立
某企业客户满意度数据服从对称的钟形分布,均值为75,标准差为5。根据经验法则,关
棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为30210元/吨,空头开仓价格为
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月玉米期货
在我国,4月26日,某交易者买入5手7月A期货合约同时卖出5手9月该期货合约,价
9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货
随机试题
宫颈糜烂激光治疗的最佳时间为
A
椭球面上两点之间的最短线是()。
吉林省地处享誉世界的“黄金玉米带”,农业生产条件得天独厚。()判断题
患者,男,52岁。早期胃癌,行全麻下胃大部切除术。术后胃肠减压管护理,下列错误的是A.严格无菌技术操作B.保持引流管通畅C.观察和记录弓流液性状和弓流量
某男性患者,30岁。左下后牙自发性剧痛2天。3周前,左下后牙行单层垫底,一次完成银汞合金永久充填。充填前无自发痛。口腔检查:远中邻面银汞合金补物完好,叩诊...
工程变更一般是指在工程施工过程中,根据合同约定对()等作出的变更。A.施工的程序B.工程的内容C.工程的数量D.施工的方法E.工程的质量要求及标准
关于设计单位的权利的说法,正确的是()。A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
反映企业长期偿债能力的指标是()。A:流动比率B:速动比率C:资产负债率D:存货周转率
共用题干 某建筑工程公司正在研究购买甲与乙两种吊装设备何者有利的问题。甲设备价格为700万元,寿命期为4年;乙设备的价格为1400万元,寿命期为8年c两...