2. 财务会计
  3. 某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下跌0.75%，同期某债券

某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下跌0.75%，同期某债券

Freeti2020-05-20  77
问题 某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下跌0.75%，同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期，以下说法正确的是（　　）。 A． 债券A的修正久期等于债券B B． 债券A的修正久期比债券B短 C． 债券A的修正久期比债券B长 D． 利率变动方向不一致，二者修正久期的长短无法比较
选项
答案A
解析麦考利修正久期的计算公式为：，即麦考利修正久期是市场价格变动与市场利率变动的比值的相反数。债券A的麦考利修正久期为：－（－0.75%）/0.5%＝1.5；债券B的麦考利修正久期为：－0.6%/（－0.4%）＝1.5。
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